非对称风险: 风险共担，应对现实世界中的不确定性¶

写于2 Feb 2025。2019年我读过塔勒布的《黑天鹅》，那个时候我觉得那本书是一种简单的经验总结，而非让人眼前一亮的全新思潮。读此书时给我了同样的感觉。 这本书可能并不是一本方法论，而是介绍了一种经验，并给出了这个经验的应用场景和必要性。书中举出来了大量的历史和故事来论证风险共担的重要性。 中国有很多这样的案例，破釜沉舟背水一战可能都是风险共担的一种（疯狂的）实践，一根线上的蚂蚱说的大概也是这件事情。

对我来说比较新颖的观点如下：

“我们”是动态的¶

当我们讨论风险共担的时候，需要有一个范围，而非一个广袤无垠的现实世界。共担的实体需要是具体的而非抽象的， 就好像爱人爱的是具体的人而非抽象的人。那么自然就引出了"我们”和“他们”的区别，在一件事情上，如何定义我们和他们呢？

作者认为承担共同的风险，就可以称作我们。那么同样就可以得出“我们”是一个动态的概念，随着风险共担主体的变化， “我们”的概念也发生了变化。比如让美国再次伟大里的“我们”很难是一个在中国国籍在中国居住的中国人，因为她并不承担让美国再次伟大的风险。 同样，我们也很难说”让中华民族的伟大复兴“和一个美国人有什么关系。此时的”我们“收到了国籍和民族的限制，“我们”和“他们”不一样。 如果切换到环境保护二氧化碳排放，那“我们”的范围就扩大了，因为无论是哪国人都共享着一个地球，自然也就共享了所有的风险。在这个案例中， 自然也就不存在“他们”了。

所以“我们”是动态的，随着共享风险的不同而不同，同时“我们”的身份属性也是多个的，随着不同主题变化而变化。 作者主要强调我们在风险共担中的角色，而未详细阐述

风险共担是否总是可靠¶

作者认为风险共担可以降低系统风险，同时相比于不承担风险的人来说更可靠。这里我对这个观念提出质疑， 正如上面提到的，我们是动态的，每个人可能会在不同的“我们”范围内，不同范围内的我们可能会产生冲突， 最终以利益更高的获胜，利益少的风险共担群体事实上并不一定可靠。

所以作者提到我们这个群体应该有一个最佳的规模，这个结论是Elinor Ostrom 基于公地的悲剧(tragedy of the commons)研究所得的， 认为公地的悲剧可以通过形成最佳团体来解决。

很明显，塔勒布这里强调“风险共担的人比不共担的人可靠”有一些隐含的条件，就是Ostrom的研究结果是行之有效的，同时风险共担的群体 应该维护在这个最佳团体的数目上。不同数量构成的小团体“我们”和更大团体风险共担的区别塔勒布并没有在书中充分强调和讲述， 我认为这个是一个很重要需要讨论的话题，但本书并没有进行充分的论述。

小群体影响大多人：最不宽容的获胜¶

作者定义了一个“非对称现象之母”的少数主导派规则：

在任何一个群体中，只要有3%~4%永不妥协的少数派，他们就会全身心地投入“风险共担”，捍卫自己的切身利益（有时候甚至拿灵魂来捍卫），最终，整个群体的人都会服从于少数派的偏好和选择。

作者举出的例子是聚会上所有饮料都是符合犹太教仪轨的，以及市场上符合穆斯林仪轨生产的清真食品比例却相当高，尽管这些人口的比例并不高。所以说作者对这种现象的解释是引入一个叫做重整化的概念：

重整化展示的核心意思是非对称的“否决权”效应，即群体中的某个人可以用反复否决其他人偏好的办法来最终使得群体内其他具有适度灵活性的成员接受他的选择。

作者又举出了卡扎人在亚伯拉罕宗教中选择国教和英语作为通用语的使用场景来说明少数派的影响。

基因遵循多数派主导的规律，语言则遵循少数派主导的规则。 语言行走四方，基因落地生根。

这几个例子我并不太认可他和少数派影响大多数人有什么关系，语言作为工具被大多数接受已经可以说明他是一个多数派的工具了，另外塔勒布并非一个对于语言演变的专家， 这里的论述的可靠性和科学性还是有待商榷。

但无论如何，作者得出了一个结论：少数派在达到阈值后会影响大部分人。并做出了两个结论：

作者赞同美国联邦制度，因为少数派在某些州达不到阈值，就影响不到他人，这种“去中心化”降低了系统的不确定性。

我们由此可以推断当今社会的道德并非是由大多数人的共识演变而来的，而是由社会中那些最顽固的少数派把他们所推崇的道德强加给了社会，又因为少数派的极端不容忍，最终成了全社会普遍接受的美德。同样，公民权利也是通过这样的途径争取来的

这里作者认为少数派的坚持固执（列出了一些特质）是推动部分社会认识的巨大力量。这里我同样不太认可，我承认少数派的影响力，因为我们尊重少数派，并希望大家都过得更好，很多情况下是一个帕累托改进。 作者过于强调小群体的影响力，而忽略了小群体风俗收到接受的其他社会因素。而这一切对于少数派力量和产生影响力的叙述都要阐述“非对称”的主题。

我不否认少数/小群体拥有对社会风俗的影响，但是我怀疑他们对于真实社会的影响力是否有想象中/宣传中那样的大，并且当我们再说小团体的时候，again，“小团体”是如何划分的？很多时候，以不同标准来看，小团体的构成是截然不同的。

用什么态度对待少数群体的荒谬要求（“波普–哥德尔悖论”）¶

上面提出了少数派影响大多数的命题，这一小节作者讲述了大众应该如何拒绝少数派的影响，也即少数且固执且侵犯大众的权利的行为。

“民主，字面上的定义是按多数人的意见做决定，但它可以容忍敌人的存在吗？或许下面这个问题更有助于你的思考：“如果有一个政党在其章程里明确提出要禁止言论自由，那你同意剥夺该政党的言论自由吗？”再换一个问题：“如果我们建设这个社会的初衷是保持宽容，那么我们是否应该对威胁这种初衷的事情保持宽容呢？”

这里有一个有趣的事情，如果我们把"言论自由是正确的“定为命题A，那么“禁止言论自由”可以认为是对命题A的否定，让我们记做!A. 那么“剥夺该党的言论自由是正确的”行为 看起来就像是对!A的否认，也就是!!A，结论为真。

但我们回到最初，在言论自由的情况下，”剥夺该党的言论自由“真的是正确的吗，相信上述的推理就会让我们陷入一个与事实不符的矛盾状态，没有任何人/机构/政府会容忍以言论自由为幌子的歧视仇恨等言论。 所以很快我们发现“言论自由是正确的”这个命题具有相对性，他绝对不是绝对正确的。

作者对这个问题的解释是因为这些少数但是极端的群体违反了“银律”，这里的银律就是己所不欲勿施于人. 同样的，作者是为了强调少数派的影响力，以及在什么情况下少数派的提议和影响会被群体接受而什么时候不行，这个界定标准就是“是否违反银律”。但是再一次，如何界定我们？如果有一群人认为”禁止言论自由“是颠扑不破完全正确的行为和理念（这么说也要这么实践），他们看起来并没有违反作者所提到了界定标准。

作者在这里和波普在论证宽容悖论时的思路一致，也即:

“我们可以用少数派主导规则来预见未来的结果，一个在政治上不宽容的少数派可能会操纵进而毁灭民主制度，直至最终毁灭世界。” “因此，我们不能对某些不宽容的少数派保持宽容，原因很简单，他们违反了银律，尤其在对付那些极度不宽容的伊斯兰激进主义者的问题上，鉴于他们彻底否定了别人拥有自己选择宗教的权利，我们如果仍然对其坚持所谓的“美国价值观”或“西方人权原则”，就是行不通的——那不是捍卫自由和民主，而是自杀。”

波谱所说的话如下：

Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance.

无限的宽容必将导致宽容的消失。

结合上面的演绎推理，言论自由不可能是一个静态的规则，事实上他既是一种原则，也是一个需要保护的目标。而我们在保护他的时候，无可避免的会对“言论自由”作为 原则本身产生冲突。所以说“剥夺该党的言论自由是正确的”需要的不仅是对 !A的否定，同时需要“该党的发言对言论自由这个需要保护的目标产生严重的损害”为真。 虽然言论自由是一个易观察的事实，而“严重损害言论自由的行为”是一个价值判断而不是一个事实，这种价值判断导致了”禁止一个党派/团体的言论“是否是正确的这个话题充满了争议。

理性结果产物而非理性设计¶

犹太的饮食仪轨存在几千年，不是因为其理性，而是因为遵守这些仪轨的人都活了下来

理性并不是那些可以用清晰的语言描述的因素，理性只有一个内涵：帮助生存，避免毁灭。

这里说饮食仪轨的存在是因为人遵守它并活了下去，但饮食仪轨并不是理性的，但后面又说理性的内涵是帮助生存避免毁灭， 这里很微妙看起来有些自我冲突，既然存在的饮食仪轨“帮助生存避免毁灭”（基于遵守他的人都活了下来）， 那为什么说饮食仪轨的存续不是理性的呢？

这里的逻辑链条应该是 理性 -> 活下来 -> 饮食仪轨 的产物，而非理性 -> 饮食仪轨 -> 活下来。 饮食仪轨是理性活动”活下来“的经验总结， 其并非理性的直接产物，而是理性维护的生存的副产物，本身可能收到文化和偶然的影响，并也不一定会是理性的。 所以我们不能将活下去这个重要的过程去掉，而建立饮食仪轨是理性的观念。最多只能说因为他是理性结果的经验总结，而非基于理性的精巧设计。 饮食仪轨的存在并不是理性动机，而是理性结果。

盲目地将传统视为理性（“老祖宗的话都是对的”）本身就是一种不理性的表现，传统并不等于理性。

集合概率与时间概率：如何理解多次重复风险¶

爆仓率1%，一个人群中爆仓的人数，和一个人每天尝试最终导致的结果是不一样的，尽管看起来概率是相同的。 因为一个人一旦爆仓，就没有下一次参与的机会了。而整个人群中即便有人爆仓，但是第二天人群行为仍然会继续。

“100个赌徒在1天时间里的成功概率，并不适用于你表弟在100天时间里的赌运。我们把第一种情形称为集合概率，第二种情形称为时间概率（第一种情形涉及的是一群人，而第二种情形则涉及一个人穿越一系列时间）。”

基于这个原因，作者认为““当你在阅读金融学教授、投资大佬或者当地银行根据市场长期回报提出的投资建议时，你一定要格外小心。即使他们的预测是对的（其实不对），个人也无法获得与市场相同的回报，除非他有源源不断的资金可以注入市场，而且不存在“爆仓点”。”

作者对于时间概率之余集合概率的区分和强调是一个很新颖的点，至少我之前没有对此进行区分。

“如果有一个随机过程，其过往的历史概率不能适用于其未来的情景，那么这个随机过程就不具有遍历性。出现上述情况是因为系统存在一个类似于“叫停”的机制，这其实就是一个有吸收壁的随机过程，参与这样一个随机过程的“风险共担”就意味着一旦被吸收壁吸收，你就不能回到随机过程中继续游戏了。由于不存在任何可逆性，我们将这种情况称为“爆仓”。这里的核心问题是一旦存在“爆仓”的可能性，那么成本收益分析就变得毫无意义了。”

本章内容的标题为““承担风险的逻辑”，作者当然不是只想告诉你集合概率和时间概率的区别。作者需要强调的其实是：

“不断地重复暴露在风险之中，无论多么小概率的危险，最终都会带来死亡。”

“持续暴露在“小概率”风险之下的次数累积，即使爆仓风险的概率小到1‱，那么在持续的、重复的过程中爆仓概率最终会越来越接近100%。”

“预防系统因遍历性而产生的极端情况应该成为我们首要关注的事物——要防止自己成为系统遍历性的牺牲品。”

我们不否定生活需要承担风险，但是我们需要首要考虑“系统因遍历性而产生的极端情况”，这里系统性因便利性产生的风险往往说的是对一个人/一群人造成破坏性的损害。比如说，走在马路上被车撞飞显然不属于作者提到的”因遍历性产生的风险“。我想这给予了我们确定是否要参与风险活动时候的一种方法论。

“人们可能会喜欢风险，但肯定厌恶爆仓、破产和毁灭。”

“如果一个策略有可能触发爆仓风险，那么无论多么大的收益都得不偿失。”

“理性就是避免系统性毁灭。”